- 判断题构成资产组合的证券A和证券B,其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下,如果两种证券的相关系数为1,该组合的标准差为10%;如果两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准差为2%。 ()
- A 、正确
- B 、错误
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参考答案【正确答案：A】
本题考核两种资产组合标准差的计算。两种证券形成的资产组合的标准差=
情况下,当相关系数为1时,组合标准差=(12%+8%)/2=10%;相关系数为-1时,组合标准差=(12%-8%)/2=2%。
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- A 、正确
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- A 、对
- B 、错
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- B 、0.048%
- C 、无法计算
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- C 、0.25
- D 、1.00
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