- 单选题假设A证券收益率的标准差是12%,B证券收益率的标准差是20%,A、B证券收益率之间的预期相关系数为0.2,则A、B两种证券收益率的协方差为()。
- A 、0.48%
- B 、0.048%
- C 、无法计算
- D 、4.8%
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参考答案
【正确答案:A】
协方差=相关系数×两种资产标准差的乘积,因此,答案为0.2×12%×20%=0.48%。
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