单选题
某股票收益率的标准差为0.8,其收益率与市场组合收益率的相关系数为0.6,市场组合收益率的标准差为0.4。则该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的B系数分别为()。
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A
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A
解析
该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差=该股票的收益率与市场组合收益率之间的相关系数×该股票收益率的标准差×市场组合收益率的标准差=0.6×0.8×0.4=0.192,该股票的B系数=该股票的收益率与市场组合收益率之间的相关系数×该股票收益率的标准差/市场组合收益率的标准差=0.6×(0.8/0.4)=1.2。
知识点: 证券资产组合的风险与收益 |收录时间: 2020-06-05 00:54:17