- 单选题某股票收益率的标准差为0.8,其收益率与市场组合收益率的相关系数为0.6,市场组合收益率的标准差为0.4。则该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的口系数分别为()。
- A 、0.192和1.2
- B 、0.192和2.1
- C 、0.32和1.2
- D 、0.32和2.1
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参考答案
【正确答案:A】
该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差=0.6×0.8×0.4=0.192,该股票的B系数=0.6×(0.8/0.4)=1.2。
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