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  • 单选题 某股票收益率的标准差为0.8,其收益率与市场组合收益率的相关系数为0.6,市场组合收益率的标准差为0.4。则该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的β系数分别为()。
  • A 、0.192和1.2
  • B 、0.192和2.1
  • C 、0.32和1.2
  • D 、0.32和2.1

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参考答案

【正确答案:A】

该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差=0.6×0.8×0.4=0.192,该股票的β系数=0.6×(0.8/0.4)=1.2。

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