- 计算分析题
题干：已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10%，方差是0.0144，投资比重为80%；B证券的预期收益率为18%，方差是0.04，投资比重为20%；A证券收益率与B证券收益率的协方差是0.0048。
题目：当A证券与B证券的相关系数为0.5时，投资组合的标准差为12.11%，结合（1）的计算结果回答以下问题：①相关系数的大小对投资组合预期收益率有没有影响，如有影响，说明有什么样的影响？②相关系数的大小对投资组合风险有没有的影响，如有影响，说明有什么样的影响？
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参考答案①相关系数的大小对投资组合预期收益率没有影响；
②相关系数的大小对投资组合风险有影响，相关系数越大，投资组合的风险越大。
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- A 、正确
- B 、错误
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- A 、正确
- B 、错误
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- A 、对
- B 、错
- 9 【计算分析题】计算原证券组合的β系数；
- 10 【单选题】下列关于证券投资组合理论的说法中，正确的是（ ）。
- A 、证券投资组合能消除大部分系统风险
- B 、证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大
- C 、当相关系数为＋1时，组合能够最大程度地降低风险
- D 、当相关系数为－1时，组合能够最大程度地降低风险
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