- 综合题（主观）
题干：已知A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率10%,方差是0.0144,投资比重为80%;B证券的预期收益率为18%,方差是0.04,投资比重为20%;A证券收益率与B证券收益率的协方差是0.0048。
题目：计算下列指标:①该证券投资组合的预期收益率;②A证券的标准差;③B证券的标准差;④A证券与B证券的相关系数;⑤该证券投资组合的标准差。
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参考答案计算下列指标:
①证券投资组合的预期收益率=10%×80%+18%×20%=11.6%
②A证券的标准差
③B证券的标准差
④A证券与B证券的相关系数
⑤该证券投资组合的标准差
则:б=11. 11%
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