- 综合题（主观）
题干：专题一风险管理因为股票价值是未来现金流量的现值，计算现值的关键因素之一是正确确定折现率，即投资人要求的必要报酬率，投资人要求的必要报酬率经常需要用到资本资产定价模型，因此综合题容易将资本资产定价模型与投资管理中证券投资决策进行综合。第2章风险与收益考点与第6章证券投资考点的综合甲公司持有A、B、C三种股票，在由上述股票组成的证券投资组合中，各股票所占的比重分别为50%、30%和20%，其β系数分别为2.0、1.0和0.5。股票市场平均收益率为15%，无风险收益率为10%。A股票当前每股市价为12元，刚收到上一年度派发的每股1.2元的现金股利，预计股利以后每年将增长8%。
题目：计算以下指标：①甲公司证券组合的β系数；②甲公司证券组合的风险收益率（RP）；③甲公司证券组合的必要投资收益率（R）；④投资A股票的必要投资收益率。
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参考答案①甲公司证券组合的β系数=50%×2+30%×1+20%×0.5=1.4
②甲公司证券组合的风险收益率（RP）=1.4×（15%-10%）=7%
③甲公司证券组合的必要投资收益率（R）=10%+7%=17%
④投资A股票的必要投资收益率=10%+2×（15%-10%）=20%
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