- 判断题计算VaR的目的是明确在未来特定时期内投资者的最大可能损失。( )
- A 、正确
- B 、错误
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参考答案
【正确答案:A】
计算VaR,目的在于明确在未来N天内投资者有α%的把握认为其资产组合的价值损失不会超过多少。
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- A 、利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样,所抽得的每个样本,相当于风险因子的一种可能场景
- B 、根据组合价值变化的抽样来估计其分布并计算VaR
- C 、要假设风险因子服从一定的联合分布,并根据数据来估计出联合分布的参数
- D 、是计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化,从而得到组合价值变化的抽样
- 10 【多选题】计算VaR的方法包括()。
- A 、几何法
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- C 、蒙特卡罗模拟法
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