- 多选题计算VaR的方法包括（）。
- A 、几何法
- B 、历史模拟法
- C 、蒙特卡罗模拟法
- D 、正太分布法
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参考答案【正确答案：B,C】
模拟法的关键，在于模拟出风险因子的各种情景。有两种方法：（1）历史模拟法；（2）蒙特卡罗模拟法
您可能感兴趣的试题- 1 【多选题】在计算VaR时，至少需要的信息包括（）。
- A 、时间长度N
- B 、置信水平
- C 、资产组合未来价值变动的分布特征
- D 、金融资产的种类
- 2 【多选题】下列不属于计算VaR的方法的是（）。
- A 、几何法
- B 、历史模拟法
- C 、正太分布法
- D 、蒙特卡罗模拟法
- 3 【多选题】在计算VaR时，至少需要的信息包括（）。
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- 4 【多选题】在计算VaR时，至少需要的信息包括（）。
- A 、时间长度N
- B 、置信水平
- C 、资产组合未来价值变动的分布特征
- D 、金融资产的种类
- 5 【多选题】下列不属于计算VaR的方法的是（）。
- A 、几何法
- B 、历史模拟法
- C 、正太分布法
- D 、蒙特卡罗模拟法
- 6 【多选题】在计算VaR时，至少需要的信息包括（）。
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- D 、金融资产的种类
- 7 【多选题】计算VaR的方法包括（）。
- A 、几何法
- B 、历史模拟法
- C 、蒙特卡罗模拟法
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- 8 【多选题】计算VaR的方法包括（）。
- A 、几何法
- B 、历史模拟法
- C 、蒙特卡罗模拟法
- D 、正太分布法
- 9 【多选题】在计算VaR时，至少需要的信息包括（）。
- A 、时间长度N
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- D 、金融资产的种类
- 10 【多选题】在计算VaR时，至少需要的信息包括（）。
- A 、时间长度N
- B 、置信水平
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热门试题换一换
- 某基金经理持有价值9000万元的沪深股票组合，其对应的沪深300指数的β系数为1.5。因担心股市下跌，该基金经理利用沪深300股指期货进行风险对冲，若期货指数为3000点，应该( )合约。
- 假设某日美元兑人民币即期汇率为1美元=6.1972元人民币，人民币1个月的上海银行间同业拆借利率（SHIBOR）为5.3640%，美元1个月的伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR）为0.1848%，则一个月远期美元兑人民币汇率为（）。
- 根据起息日的不同，外汇掉期交易的形式包括（）。
- 粮储公司购入500吨小麦，价格为1300元/吨，为避免价格风险，该公司以1330元/吨价格在郑州小麦3个月后交割的期货合约上做卖出保值并成交。2个月后，该公司以1260元/吨的价格将该批小麦卖出，同时以1270元/吨的成交价格将持有的期货合约平仓。该公司该笔保值交易的结果（其他费用忽略）为( )。
- 下列主体中，不用提取风险准备金的是（ ）。
- 下列行为属于积极的财政政策的是( )。①增发国债1000亿元人民币②国家决定扩大财政赤字加强基础设施建设③国家决定降低存贷款利率④国家决定发展社会的商业保险
- 基差定价交易过程中，买方叫价交易的交易流程包括（）。
- 期转现商定的平仓价和交货价格的差额一般大于节省的交割费、仓储费和利息的总和。（）
- 利率期货合约价格与市场利率呈正向关系。（）
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