- 判断题在利用蒙特卡罗模拟计算VaR时,市场价值的变化来自历史观察值。()
- A 、正确
- B 、错误
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
【正确答案:B】
蒙特卡罗模拟计算VaR时,市场价值的变化不是来自历史观察值,而是通过随机数模拟得到。
您可能感兴趣的试题
- 1 【多选题】运用蒙特卡罗模拟法计算VaR的步骤的是()。
- A 、利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样,所抽得的每个样本,相当于风险因子的一种可能场景
- B 、根据组合价值变化的抽样来估计其分布并计算VaR
- C 、要假设风险因子服从一定的联合分布,并根据数据来估计出联合分布的参数
- D 、是计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化,从而得到组合价值变化的抽样
- 2 【单选题】计算在险价值VaR的蒙特卡罗模拟法的缺点不包括()。
- A 、需要复杂的计算机技术
- B 、需要大量的复杂抽样
- C 、利用该方法昂贵而且费时
- D 、无法处理厚尾问题
- 3 【多选题】运用蒙特卡罗模拟法计算VaR的步骤的是()。
- A 、利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样,所抽得的每个样本,相当于风险因子的一种可能场景
- B 、根据组合价值变化的抽样来估计其分布并计算VaR
- C 、要假设风险因子服从一定的联合分布,并根据数据来估计出联合分布的参数
- D 、是计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化,从而得到组合价值变化的抽样
- 4 【单选题】使用蒙特卡罗模拟法计算在险价值(VaR),实施的第一步为()。
- A 、筛选出足够多的样本
- B 、假设风险因子的分布
- C 、进行抽样检验
- D 、计算风险因子的波动
- 5 【多选题】运用蒙特卡罗模拟法计算VaR的步骤的是()。
- A 、利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样,所抽得的每个样本,相当于风险因子的一种可能场景
- B 、根据组合价值变化的抽样来估计其分布并计算VaR
- C 、要假设风险因子服从一定的联合分布,并根据数据来估计出联合分布的参数
- D 、是计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化,从而得到组合价值变化的抽样
- 6 【单选题】使用蒙特卡罗模拟法计算在险价值(VaR),实施的第一步是()。
- A 、进行抽样检验
- B 、假设风险因子分布
- C 、对风险因子波动率进行优化
- D 、筛选足够多的样本
- 7 【单选题】使用蒙特卡罗模拟法计算在险价值(VaR),实施的第一步是()。
- A 、进行抽样检验
- B 、假设风险因子分布
- C 、对风险因子波动率进行优化
- D 、筛选足够多的样本
- 8 【单选题】使用蒙特卡罗模拟法计算在险价值(VaR),实施的第一步是()。
- A 、进行抽样检验
- B 、假设风险因子分布
- C 、对风险因子波动率进行优化
- D 、筛选足够多的样本
- 9 【单选题】使用蒙特卡罗模拟法计算在险价值(VaR),实施的第一步是()。
- A 、进行抽样检验
- B 、假设风险因子分布
- C 、对风险因子波动率进行优化
- D 、筛选足够多的样本
- 10 【单选题】使用蒙特卡罗模拟法计算在险价值(VaR),实施的第一步是()。
- A 、进行抽样检验
- B 、假设风险因子分布
- C 、对风险因子波动率进行优化
- D 、筛选足够多的样本
热门试题换一换
- 独立董事最多可以在()期货公司兼任独立董事。
- 收益风险比衡量的是获得收益要冒多大的亏损风险,因此比值越低越好。()
- 投资基金与债券、股票一样,都属于直接投资工具。( )
- 依法对期货从业人员进行监督管理的机构是( )。
- 境外期货经营机构转委托代理开展特定品种交易的也应当遵守《期货经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》。()
- 受到()的影响,国际原油价格会趋涨。
- 期货从业人员王某(非管理人员)利用工作便利,了解到所在公司一些客户的交易信息,王某不仅自己利用客户的交易信息从事期货交易,还把信息透露给亲朋好友。期货公司了解到上述情形后,开除了王某。 中国证监会可以对王某采取的方式有()。
- 该证券经理需要()份期权A,()份期权B。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载