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首页 期货从业资格考试 题库 正文
  • 单选题 计算在险价值VaR的蒙特卡罗模拟法的缺点不包括()。
  • A 、需要复杂的计算机技术
  • B 、需要大量的复杂抽样
  • C 、利用该方法昂贵而且费时
  • D 、无法处理厚尾问题

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参考答案

【正确答案:D】

蒙特卡罗模拟法可处理时间变异的变量、厚尾、不对称等非正态分布和极端状况等特殊情景。因此,选项D错误。

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