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【正确答案:A,B,C,D】
蒙特卡罗模拟法实施的步骤:
第一步,要假设风险因子服从一定的联合分布,并根据数据来估计出联合分布的参数;
第二步,是利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样,所抽得的每个样本,相当于风险因子的一种可能场景;
第三步,是计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化,从而得到组合价值变化的抽样;
第四步,根据组合价值变化的抽样来估计其分布并计算VaR。
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