- 判断题计算VaR的目的是明确在未来特定时期内投资者的最大可能损失。( )
- A 、正确
- B 、错误
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参考答案【正确答案：A】
计算VaR，目的在于明确在未来N天内投资者有α%的把握认为其资产组合的价值损失不会超过多少。
您可能感兴趣的试题- 1 【多选题】计算VaR的方法包括（）。
- A 、几何法
- B 、历史模拟法
- C 、蒙特卡罗模拟法
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- 2 【多选题】运用蒙特卡罗模拟法计算VaR的步骤的是（）。
- A 、利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样，所抽得的每个样本，相当于风险因子的一种可能场景
- B 、根据组合价值变化的抽样来估计其分布并计算VaR
- C 、要假设风险因子服从一定的联合分布，并根据数据来估计出联合分布的参数
- D 、是计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化，从而得到组合价值变化的抽样
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- C 、统计分布
- D 、损失事件
- 4 【判断题】在利用蒙特卡罗模拟计算VaR时，市场价值的变化来自历史观察值。（）
- A 、正确
- B 、错误
- 5 【多选题】运用蒙特卡罗模拟法计算VaR的步骤的是（）。
- A 、利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样，所抽得的每个样本，相当于风险因子的一种可能场景
- B 、根据组合价值变化的抽样来估计其分布并计算VaR
- C 、要假设风险因子服从一定的联合分布，并根据数据来估计出联合分布的参数
- D 、是计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化，从而得到组合价值变化的抽样
- 6 【判断题】计算VaR的目的是明确在未来特定时期内投资者的最大可能损失。( )
- A 、正确
- B 、错误
- 7 【多选题】运用蒙特卡罗模拟法计算VaR的步骤的是（）。
- A 、利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样，所抽得的每个样本，相当于风险因子的一种可能场景
- B 、根据组合价值变化的抽样来估计其分布并计算VaR
- C 、要假设风险因子服从一定的联合分布，并根据数据来估计出联合分布的参数
- D 、是计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化，从而得到组合价值变化的抽样
- 8 【多选题】计算VaR的方法包括（）。
- A 、几何法
- B 、历史模拟法
- C 、蒙特卡罗模拟法
- D 、正太分布法
- 9 【多选题】计算VaR的方法包括（）。
- A 、几何法
- B 、历史模拟法
- C 、蒙特卡罗模拟法
- D 、正太分布法
- 10 【判断题】计算VaR的目的是明确在未来特定时期内投资者的最大可能损失。( )
- A 、正确
- B 、错误
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