- 多选题计算VaR需要的信息是()。
- A 、资产组合未来价值变动的分布特征
- B 、时间长度N
- C 、利率高低
- D 、置信水平
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参考答案
【正确答案:A,B,D】
计算VaR至少需要三方面的信息:一是时间长度N;二是置信水平;三是资产组合未来价值变动的分布特征。
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