- 判断题利用场内期货合约来对冲同标的的场外期权的价格风险时,无法对冲其Vega风险。( )
- A 、正确
- B 、错误
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参考答案
【正确答案:A】
期货的Delta为1,而其他的Gamma、Vega为0,因此利用期货合约无法对冲其Vega风险。
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