- 判断题利用利率期货来对冲时,对冲者应注意利率与期货价格呈相同方向变动。
- A 、正确
- B 、错误

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【正确答案:B】
利用利率期货来对冲时,对冲者应注意利率与期货价格呈反方向变动。

- 1 【多选题】利用期货交易实现“风险对冲”须具备()等条件。
- A 、期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动大体相当
- B 、期货头寸应与现货市场头寸相同,或作为现货市场未来要进行的交易替代物
- C 、期货头寸应与现货头寸相反,或作为现货市场未来要进行的交易的替代物
- D 、期货头寸持有的时间段要与现货市场承担风险的时间段对应起来
- 2 【多选题】利用期货交易实现“风险对冲”须具备()等条件。
- A 、期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动大体相当
- B 、期货头寸应与现货市场头寸相同,或作为现货市场未来要进行的交易替代物
- C 、期货头寸应与现货头寸相反,或作为现货市场未来要进行的交易的替代物
- D 、期货头寸持有的时间段要与现货市场承担风险的时间段对应起来
- 3 【单选题】在基差逐利型对冲理论下,认为对冲的主要动机在于()。
- A 、规避风险
- B 、寻求”风险-收益“平衡
- C 、捕捉基差有利变动下的获利条件
- D 、追求最大利益
- 4 【单选题】根据基差逐利型对冲理论,对冲者为了规避现货价格大幅度波动的风险,而选择了相对()的基差风险。
- A 、较大
- B 、较小
- C 、不变
- D 、无法判断
- 5 【判断题】当采用股指期货来对冲时,对冲者必须在假设某一特定债券将被交割的前期下计算MD?。
- A 、正确
- B 、错误
- 6 【判断题】利用利率期货来对冲时,对冲者应注意利率与期货价格呈相同方向变动。
- A 、正确
- B 、错误
- 7 【单选题】在基差逐利型对冲理论下,认为对冲的主要动机在于()。
- A 、
规避风险 - B 、
寻求“风险-收益”平衡 - C 、
捕捉基差有利变动下的获利条件 - D 、
追求最大利益
- 8 【多选题】对冲风险的方法,可以利用()。
- A 、场内市场的金融工具
- B 、场外市场的金融工具
- C 、只有场内市场的金融工具
- D 、只有场外市场的金融工具
- 9 【判断题】利用场内期货合约来对冲同标的的场外期权的价格风险时,无法对冲其Vega风险。( )
- A 、正确
- B 、错误
- 10 【多选题】利用场内看涨期权对冲场外期权合约风险,确定在每个合约中分配Delta的数量时需考虑()等因素。
- A 、管理能力
- B 、投融资利率
- C 、冲击成本
- D 、建仓成本
热门试题换一换
- 美国政府2002年11月发行了一种面值为1000美元,息票率为10%的2年期国债。债券利息每半年支付一次,分别在每年的5月和11月,债券的必要收益率为12%。该国债发行时的理论价格是()。
- 期货公司董事、监事和高级管理人员被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的,期货公司应当将该人员免职。()
- 假设期货价格为29美元,期权执行价格为30美元,无风险利率为年利率15%,期货价格的波动率为年率25%,根据B-S-M模型,则6个月期的欧式看跌期货期权价格为()美元。
- 金融衍生工具的功能包括( )。
- 投资者可借助止损指令以及止损价位的调整,达到限制损失、累积盈利的目的。()
- Gamma值较大时,投资者就需要频繁调整头寸。()
- 申请设立期货公司,主要股东为法人或者非法人组织的,净资产不低于实收资本的(),或有负债低于净资产的(),不存在对财务状况产生重大不确定影响的其他风险。
- 上海期货交易所铜期货合约在某日的收盘价为67 015元/吨,结算价为67 110元/吨,涨跌停板幅度为4%,那么该期货在下一个交易日的最高有效报价为( )元/吨。(铜期货合约的最小变动价位为10元/吨)

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