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首页 期货从业资格考试 题库 正文
  • 多选题 利用场内看涨期权对冲场外期权合约风险,确定在每个合约中分配Delta的数量时需考虑()等因素。
  • A 、管理能力
  • B 、投融资利率
  • C 、冲击成本
  • D 、建仓成本

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参考答案

【正确答案:A,C,D】

至于在每个合约中分配多少Delta这个问题,基本上相当于在建仓成本(单位Delta所需要的资金)、管理能力和冲击成本等多因素之间取得平衡。

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