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  • 计算分析题
    题干：甲公司是一家上市公司，目前股票每股市价为40元，未来9个月内不派发现金股利。市场上有A、B、C三种以甲公司股票为标的资产的看涨期权，每份看涨期权可买人1股股票。假设A、B、C三种期权目前市场价格均等于利用风险中性原理计算的期权价值。乙投资者构建的期权组合相关资料如下：9个月无风险报酬率为3%。假设不考虑相关税费的影响。
    题目：（2）假设9个月后股价有两种可能，上升35%或下降20%，分别计算股价上涨和下跌时，该期权组合的净损益（不考虑货币时间价值的影响）。
  • A 、null

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参考答案

【正确答案：null】

投资组合的成本=5000×（12.82+1.62）-10000×6.09=11300（元）

股价上涨时：组合净损益=5000×26+5000×4-10000×15-11300=-11300（元）
股价下跌时：组合净损益=5000×4+0-11300=8700（元）

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