- 计算分析题
题干:ABC公司的股票目前的股价为10元,有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权,执行价格为10元,期权价格为2元,到期时间为6个月。
题目:若3个月后ABC公司的股票市价是每股9元,计算3个月后期权的内在价值;
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参考答案
3个月后内在价值=max(股票市价-执行价格,0)=max(9-10,0)=0(元)。
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