- 计算分析题
题干:ABC公司的股票目前的股价为10元,有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权,执行价格为10元,期权价格为2元,到期时间为6个月。要求:
题目:若3个月后ABC公司的股票市价是每股9元,计算3个月后期权的内在价值;

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- 1 【综合题(主观)】ABC公司股票的当前市价25元,以该股票为标的资产的欧式看涨期权的执行价格为23元,期权合约为6个月。已知该股票收益率的方差为0.25,市场无风险利率为6%。要求:根据以上资料,应用布莱克一斯科尔斯模型计算该看涨期权的价格。
- 2 【计算分析题】若3个月后ABC公司的股票市价是每股9元,计算3个月后期权的内在价值;
- 3 【计算分析题】若到期日ABC公司的股票市价是每股15元,计算卖出期权的净损益;
- 4 【计算分析题】若3个月后ABC公司的股票市价是每股9元,计算3个月后期权的内在价值;
- 5 【计算分析题】若到期日ABC公司的股票市价是每股15元,计算买入期权的净损益;
- 6 【计算分析题】若3个月后ABC公司的股票市价是每股9元,计算3个月后期权的内在价值;
- 7 【计算分析题】若3个月后ABC公司的股票市价是每股9元,计算3个月后期权的内在价值;
- 8 【计算分析题】若3个月后ABC公司的股票市价是每股9元,计算3个月后期权的内在价值;
- 9 【计算分析题】若3个月后ABC公司的股票市价是每股9元,计算3个月后期权的内在价值;
- 10 【计算分析题】若3个月后ABC公司的股票市价是每股9元,计算3个月后期权的内在价值;
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