- 综合题（主观）ABC公司股票的当前市价25元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权的执行价格为23元，期权合约为6个月。已知该股票收益率的方差为0.25，市场无风险利率为6%。要求：根据以上资料，应用布莱克一斯科尔斯模型计算该看涨期权的价格。
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;(结果保留三位小数)(2)查表用内插法计算
;(结果保留四位小数)(3)根据以上资料,应用布莱克一斯科尔斯模型计算该看涨期权的价格;(按照连续复利计算,结果保留两位小数)(4)根据看涨期权一看跌期权平价定理确定看跌期权价格。(结果保留两位小数)
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(3)根据D股票历史数据测算的连续复利收益率的标准差为0.4;(4)无风险年利率4%;(5)1元的连续复利终值如下：
要求：(1)若年收益的标准不变,利用两期二叉树模型计算股价上行乘数与下行乘数,并确定以该股票为标的资产的看涨期权的价格;(2)利用看涨期权一看跌期权平价定理确定看跌期权价格;(3)投资者甲以当前市价购入1股D股票,同时购入D股票的1份看跌期权,判断甲采取的是哪种投资策略,并计算该投资组合的预期收益。
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- A 、0
- B 、1
- C 、4
- D 、5
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- A 、0
- B 、1
- C 、4
- D 、5
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- A 、0
- B 、1
- C 、4
- D 、5
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- A 、1
- B 、4
- C 、5
- D 、0
- 9 【单选题】甲公司股票当前市价20元，有一种以该股票为标的资产的6个月到期的看涨期权，执行价格为25元，期权价格为4元，该看涨期权的内在价值为（ ）元。
- A 、0
- B 、1
- C 、4
- D 、5
- 10 【单选题】甲公司股票当前市价20元，有一种以该股票为标的资产的6个月到期的看涨期权，执行价格为25元，期权价格为4元，该看涨期权的内在价值为（）。
- A 、1
- B 、4
- C 、5
- D 、0
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