- 综合题（主观）甲公司股票的当前市价25元,以该股票为标的资产的欧式看涨期权的执行价格为20元,期权合约为3个月。已知该股票收益率的方差为0.25,市场无风险年利率为4%(年名义利率)。假设股票不派发红利。要求：(1)计算
;(结果保留三位小数)(2)查表用内插法计算
;(结果保留四位小数)(3)根据以上资料,应用布莱克一斯科尔斯模型计算该看涨期权的价格;(按照连续复利计算,结果保留两位小数)(4)根据看涨期权一看跌期权平价定理确定看跌期权价格。(结果保留两位小数)
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(3)根据D股票历史数据测算的连续复利收益率的标准差为0.4;(4)无风险年利率4%;(5)1元的连续复利终值如下：
要求：(1)若年收益的标准不变,利用两期二叉树模型计算股价上行乘数与下行乘数,并确定以该股票为标的资产的看涨期权的价格;(2)利用看涨期权一看跌期权平价定理确定看跌期权价格;(3)投资者甲以当前市价购入1股D股票,同时购入D股票的1份看跌期权,判断甲采取的是哪种投资策略,并计算该投资组合的预期收益。
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- A 、0
- B 、1
- C 、4
- D 、5
- 4 【单选题】甲公司股票当前市价为20元，有一种以该股票为标的资产的6个月到期的看涨期权，执行价格为25元，期权价格为4元。该看涨期权的内在价值是（ ）元。
- A 、0
- B 、1
- C 、4
- D 、5
- 5 【单选题】甲公司股票当前市价为20元，有一种以该股票为标的资产的6个月到期的看涨期权，执行价格为25元，期权价格为4元，该看涨期权的内在价值是（ ）元。
- A 、0
- B 、1
- C 、4
- D 、5
- 6 【单选题】某股票现在的市价为25元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为30元，到期时间均为6个月。年无风险利率为10%，如果看涨期权的价格为15元，看跌期权的价格是（）元。
- A 、6.89
- B 、13.11
- C 、18.57
- D 、6
- 7 【单选题】甲公司股票当前市价20元，有一种以该股票为标的资产的6个月到期的看涨期权，执行价格为25元，期权价格为4元，该看涨期权的内在价值为（）。
- A 、1
- B 、4
- C 、5
- D 、0
- 8 【单选题】甲公司股票当前市价20元，有一种以该股票为标的资产的6个月到期的看涨期权，执行价格为25元，期权价格为4元，该看涨期权的内在价值为（ ）元。
- A 、0
- B 、1
- C 、4
- D 、5
- 9 【单选题】甲公司股票当前市价20元，有一种以该股票为标的资产的6个月到期的看涨期权，执行价格为25元，期权价格为4元，该看涨期权的内在价值为（）。
- A 、1
- B 、4
- C 、5
- D 、0
- 10 【单选题】甲公司股票当前市价20元，有一种以该股票为标的资产的6个月到期的看涨期权，执行价格为25元，期权价格为4元，该看涨期权的内在价值为（ ）元。
- A 、0
- B 、1
- C 、4
- D 、5
