- 判断题在建立风险因子的概率分布模型时，利率服从对数正态分布，股票指数价格服从一个均值回归随机过程。( )
- A 、正确
- B 、错误
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参考答案【正确答案：B】
在资产组合价值变化的分布特征方面，需要建立各个风险因子的概率分布模型，例如股票指数价格服从对数正态分布，利率服从一个均值回归随机过程等。
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