- 客观案例题
题干：已知一个随机变量X，另一随机变量Y=ln(x)，Y服从正态分布，且均值为0，标准差为1。
题目：X的标准差为： - A 、1
- B 、e
- C 、e
- D 、2-1
- E 、e
- 、2-e
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参考答案【正确答案：D】
X服从对数正态分布时，X的标准差
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- A 、正确
- B 、错误
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- A 、正确
- B 、错误
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- A 、样本个数
- B 、自变量数
- C 、样本个数-2
- D 、样本个数-自变量个数-1
- 4 【简答题】期权标的物的价格为72.75美元，标准差为0.45，连续复利的无风险利率为4.88％。计算执行价格为60美元，有效期限为9个月的欧式看涨期权与看跌期权的价格。已知：S=72.75，X=60，r=4.88％，σ=0.45，T=9/12=0.75。利用布莱克—斯科尔斯期权定价模型，计算下列两题。（1）计算d1和d2的值分别为（ ）。
- A 、d1=0.7832；d2=0.3935
- B 、d1=0.3935；d2=0.7832
- C 、d1=0.7832；d2=0.2365
- D 、d1=0.3935；d2=0．3459
- 5 【简答题】期权标的物的价格为72.75美元，标准差为0.45，连续复利的无风险利率为4.88％。计算执行价格为60美元，有效期限为9个月的欧式看涨期权与看跌期权的价格。已知：S=72.75，X=60，r=4.88％，σ=0.45，T=9/12=0.75。利用布莱克—斯科尔斯期权定价模型，计算下列两题。（2）若使用正态分布表可以查到N（d1）=0.7823，N（d2）=0.6517。则欧式看涨期权与看跌期权的价格为（ ）美元。
- A 、c=4.309，p=19.216
- B 、c=6.011，p=9.558
- C 、c=19.216，p=4.309
- D 、c=9.558，p=6.011
- 6 【客观案例题】某回归方程的公式为：Y=2213+0.944*X，其中，β1即0.944的标准误差为0.0669。设原假设：β1=0，备择假设：β1不等于0，在α=0.05的显著性水平下，对应的t统计量为14.13，系数P-值=0.03，则（ ）。
- A 、用t检验得出结论β1显著为0
- B 、用t检验得出结论β1显著不为0
- C 、用P-值检验得出结论β1显著为0
- D 、用P-值检验得出结论β1显著不为0
- 7 【判断题】如果随机变量Z服从正态分布，且均值为0，标准差为1，则Z^2服从自由度为1的卡方分布。
- A 、正确
- B 、错误
- 8 【单选题】该组合的标准差为（）。
- A 、0.025
- B 、0.157
- C 、0.016
- D 、0.126
- 9 【单选题】 对于
，以
表示回归方程估计标准误差，r表示X与Y的相关系数，则当
时，有（ ）。 - A 、 r=1
- B 、 r=-1
- C 、 r=0
- D 、 r=1 或r=-1
- 10 【单选题】期望（）、标准差（）的正态分布被称为标准正态分布。
- A 、μ=1，σ=1
- B 、μ=0，σ=1
- C 、μ=1，σ=0
- D 、μ=0，σ=0
热门试题换一换
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