Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，以下关于其性质说法错误的是（）_期货从业资格考试题库

单选题 Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，以下关于其性质说法错误的是（）。
A 、看涨期权的Delta∈(0，1)
B 、看跌期权的Delta∈(-1，0)
C 、当标的价格大于行权价时，随着标的资产价格上升，看跌期权的Delta值趋于0
D 、当标的价格小于行权价时，随着标的资产价格下降，看涨期权的Delta值趋于1

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参考答案

【正确答案：D】

当标的价格大于行权价时，随着标的资产价格上升，看涨期权的Delta值变大后趋于1，看跌期权的Delta值趋于0。当标的价格小于行权价时，随着标的资产价格下降，看涨期权的Delta值趋于0，看跌期权的Delta值趋于-1。

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