- 简答题期权标的物的价格为72.75美元，标准差为0.45，连续复利的无风险利率为4.88％。计算执行价格为60美元，有效期限为9个月的欧式看涨期权与看跌期权的价格。已知：S=72.75，X=60，r=4.88％，σ=0.45，T=9/12=0.75。利用布莱克—斯科尔斯期权定价模型，计算下列两题。（1）计算d1和d2的值分别为（ ）。
- A 、d1=0.7832；d2=0.3935
- B 、d1=0.3935；d2=0.7832
- C 、d1=0.7832；d2=0.2365
- D 、d1=0.3935；d2=0．3459
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参考答案【正确答案：A】
d1=ln（72.75/60）+[0.0488+（0.45）2/2]×0.75/0.45
=0.7832；
d2=0.78832-0.45=0.3935。
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- B 、Gamma
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- 2 【简答题】期权标的物的价格为72.75美元，标准差为0.45，连续复利的无风险利率为4.88％。计算执行价格为60美元，有效期限为9个月的欧式看涨期权与看跌期权的价格。已知：S=72.75，X=60，r=4.88％，σ=0.45，T=9/12=0.75。利用布莱克—斯科尔斯期权定价模型，计算下列两题。（2）若使用正态分布表可以查到N（d1）=0.7823，N（d2）=0.6517。则欧式看涨期权与看跌期权的价格为（ ）美元。
- A 、c=4.309，p=19.216
- B 、c=6.011，p=9.558
- C 、c=19.216，p=4.309
- D 、c=9.558，p=6.011
- 3 【单选题】当看跌期权的执行价格<标的物价格时，该期权为（ ）。
- A 、实值期权
- B 、平值期权
- C 、虚值期权
- D 、平值期权或虚值期权
- 4 【多选题】按执行价格与标的物价格的关系，期权可以分为（ ）。
- A 、平值期权
- B 、实值期权
- C 、零值期权
- D 、虚值期权
- 5 【单选题】当看涨期权的执行价格<标的物价格时，该期权为（ ）。
- A 、实值期权
- B 、平值期权
- C 、虚值期权
- D 、平值期权或虚值期权
- 6 【单选题】在看跌期权中，标的物价格与期权价格成（ ）关系。
- A 、正相关
- B 、负相关
- C 、不相关
- D 、同向
- 7 【单选题】当看涨期权的执行价格=标的物价格时，该期权为（ ）。
- A 、实值期权
- B 、平值期权
- C 、虚值期权
- D 、平值期权或虚值期权
- 8 【单选题】当标的物价格在期权执行价格以上时（不计交易费用），买进看跌期权损失（）。
- A 、全部权利金
- B 、权利金+标的物价格-执行价格
- C 、执行价格+权利金
- D 、执行价格
- 9 【单选题】关于标的物价格波动率与期权价格的关系（假设其他因素不变），以下说法正确的是（ ）。
- A 、标的物市场价格的波动率越高，期权卖方的市场风险会随之减少
- B 、标的物市场价格波动率越大，权利金越高
- C 、标的物市场价格的波动增加了期权向虚值方向转化的可能性
- D 、标的物市场价格波动率越小，权利金越高
- 10 【单选题】当标的物价格在期权执行价格以上时（不计交易费用），买进看跌期权损失（）。
- A 、全部权利金
- B 、权利金+标的物价格-执行价格
- C 、执行价格+权利金
- D 、执行价格
热门试题换一换
- 中国期货业协会、期货交易所依法对期货市场客户开户实行自律管理。（）
- 某投资者在2 月份以500 点的权利金买进一张执行价格为13000 点的5月恒指看涨期权，同时又以300 点的权利金买入一张执行价格为13000 点的5 月恒指看跌期权。当恒指跌破（）点或恒指上涨（）点时该投资者可以盈利。
- 某投资者对铜期货进行卖出套期保值。卖出10手铜期货建仓，基差为-30元／吨。若该投资者在这一套期保值交易中的盈利为2000元，则平仓时的基差为( )元／吨。
- 《期货交易管理条例》明确禁止的行为有（ ）。
- 假设货币互换协议是以浮动利率计算利息，在项目期间美元升值，则该公司的融资成本变化情况是（）。
- 强行平仓的两种情形一般包括（）。
- 3月2日，某交易者在我国期货交易所买入10手5月玉米期货合约，同时卖出10手7月玉米期货合约，价格分别为1700元／吨和1790元／吨。3月9日，该交易者将上述合约全部对冲平仓，5月和7月玉米合约平仓价格分别为1770元／吨和1820元／吨。该套利交易（）元。（每手玉米期货合约为10吨，不计交易费等费用）。
- 下列对大豆当期供给产生影响的是（）。
- 套期保值后总损益（）元
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