- 客观案例题
题干：某国内企业与美国客户签订一份总价为100万美元的照明设备出口合同，约定3个月后付汇，签约时人民币汇率为1美元=6.7979元人民币。由于目前人民币兑美元升值趋势明显，该企业应对这一外汇风险敞口进行风险规避，因此该企业选择多头套期保值，即买入人民币/美元期货对汇率风险进行规避，该企业选择3个月后到期CME期货交易所RMB/USD主力期货合约进行买入套期保值，成交价为0.14689。3个月后，人民币即期汇率变为1美元=6.6490元人民币，该企业卖出平仓RMB/USD期货合约7手，成交价为0.15137。
题目：套期保值后总损益（）元 - A 、59612.64
- B 、-59612.64
- C 、58712.64
- D 、-58712.64
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参考答案【正确答案：A】
期货市场损益：7手×100万元人民币×（0.15137-0.14689）=31360美元，美元兑换成人民币为：31360×6.6490=208512.64元人民币；
现货市场损益：100万美元×（6.6490-6.7979）=-148900元人民币；
套期保值后总损益：208512.64-148900=59612.64元。
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