- 单选题
题干：假设一个投资组合中，有AB两只股票，两者年收益率是连和正态分布。其中A占比40%，预期收益率是2%，标准差为10%，B占比60%，预期收益率为3%，标准差为20%，二者相关系数为0.9。
题目：该组合的标准差为（）。 - A 、0.025
- B 、0.157
- C 、0.016
- D 、0.126
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参考答案【正确答案：B】
该组合的方差=0.4^2*0.1^2+0.6^2*0.2^2+2*0.4*0.6*0.9*0.1*0.2=0.02464
该组合的标准差为0.157。
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