- 单选题
题干：假设一个投资组合，其40%的资产投资于资产X，60%的资产投资于资产Y。资产X的回报率的均值和方差分别为0和25，资产Y的回报率的均值和方差分别为1和16，X和Y的相关系数为负的0.3。
题目：则该组合的方差为（）。 - A 、6.88
- B 、 8.32
- C 、9.76
- D 、12.64
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：A】
组合方差=0.4^2*25+0.6^2*16+2*0.4*0.6*(-0.3)*5*4=6.88
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】该组合的标准差为（）。
- A 、0.025
- B 、0.157
- C 、0.016
- D 、0.126
- 2 【多选题】下列组合构成牛市价差组合的是（）。
- A 、一份看涨期权多头 + 一份同一期限较低协议价格的看涨期权空头
- B 、一份看涨期权多头 + 一份同一期限较高协议价格的看涨期权空头
- C 、一份看跌期权多头 + 一份同一期限较低协议价格的看跌期权空头
- D 、一份看跌期权多头 + 一份同一期限较高协议价格的看跌期权空头
- 3 【单选题】下列组合构成熊市价差组合的是（）。
- A 、一份看涨期权多头 + 一份同一期限较低协议价格的看涨期权空头
- B 、一份看涨期权多头 + 一份同一期限较高协议价格的看涨期权空头
- C 、一份看涨期权多头 + 一份不同协议价格的看跌期权多头
- D 、一份看涨期权多头 + 一份相同协议价格的看跌期权多头
- 4 【单选题】下列组合构成熊市价差组合的是（）。
- A 、一份看涨期权多头 + 一份同一期限较低协议价格的看涨期权空头
- B 、一份看涨期权多头 + 一份同一期限较高协议价格的看涨期权空头
- C 、一份看涨期权多头 + 一份不同协议价格的看跌期权多头
- D 、一份看涨期权多头 + 一份相同协议价格的看跌期权多头
- 5 【多选题】下列组合构成牛市价差组合的是（）。
- A 、一份看涨期权多头 + 一份同一期限较低协议价格的看涨期权空头
- B 、一份看涨期权多头 + 一份同一期限较高协议价格的看涨期权空头
- C 、一份看跌期权多头 + 一份同一期限较低协议价格的看跌期权空头
- D 、一份看跌期权多头 + 一份同一期限较高协议价格的看跌期权空头
- 6 【单选题】下列组合构成熊市价差组合的是（）。
- A 、一份看涨期权多头 + 一份同一期限较低协议价格的看涨期权空头
- B 、一份看涨期权多头 + 一份同一期限较高协议价格的看涨期权空头
- C 、一份看涨期权多头 + 一份不同协议价格的看跌期权多头
- D 、一份看涨期权多头 + 一份相同协议价格的看跌期权多头
- 7 【多选题】下列组合构成牛市价差组合的是（）。
- A 、一份看涨期权多头 + 一份同一期限较低协议价格的看涨期权空头
- B 、一份看涨期权多头 + 一份同一期限较高协议价格的看涨期权空头
- C 、一份看跌期权多头 + 一份同一期限较低协议价格的看跌期权空头
- D 、一份看跌期权多头 + 一份同一期限较高协议价格的看跌期权空头
- 8 【单选题】下列组合构成熊市价差组合的是（）。
- A 、一份看涨期权多头 + 一份同一期限较低协议价格的看涨期权空头
- B 、一份看涨期权多头 + 一份同一期限较高协议价格的看涨期权空头
- C 、一份看涨期权多头 + 一份不同协议价格的看跌期权多头
- D 、一份看涨期权多头 + 一份相同协议价格的看跌期权多头
- 9 【多选题】下列组合构成牛市价差组合的是（）。
- A 、一份看涨期权多头 + 一份同一期限较低协议价格的看涨期权空头
- B 、一份看涨期权多头 + 一份同一期限较高协议价格的看涨期权空头
- C 、一份看跌期权多头 + 一份同一期限较低协议价格的看跌期权空头
- D 、一份看跌期权多头 + 一份同一期限较高协议价格的看跌期权空头
- 10 【单选题】下列组合构成熊市价差组合的是（）。
- A 、一份看涨期权多头 + 一份同一期限较低协议价格的看涨期权空头
- B 、一份看涨期权多头 + 一份同一期限较高协议价格的看涨期权空头
- C 、一份看涨期权多头 + 一份不同协议价格的看跌期权多头
- D 、一份看涨期权多头 + 一份相同协议价格的看跌期权多头
热门试题换一换
- 股指期待的投资者应当充分理解并遵循“买卖自负”的原则,承担股指期货交易的履约责任
- 下列关于期货交易所向会员收取的保证金的陈述，错误的是（）。
- 期货公司经营范围包括（ ）。
- 张某是甲期货公司的客户，甲期货公司由于风险控制不力致使保证金出现缺口，张某保证金损失为20万元。若甲公司申请使用期货投资者保障基金，张某可获得的保障基金补偿的最大金额为（）。
- 面对侵害客户权益和期货公司合法权益的指令或授意，期货公司首席风险官应当予以拒绝。（）
- 下列互换形式中，也称为交叉型货币互换的是（）。
- 由于（）原因，造成客户交易指令未能全部或部分成交的，期货公司不承担责任。
- 在不考虑交易费用和期权费的情况下，买方立即执行期权合约可获取的收益是指（）。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
Wxolx