- 单选题进行国债基差多头交易,期初时的基差为0.5元,交割时的基差为0.1元,持有收益是0.3元,则最后进入交割的损益与最后时刻平仓的损益分别是()。
- A 、交割损益0.2元,平仓损益0.1元
- B 、交割损益 -0.2元,平仓损益0.1元
- C 、交割损益 -0.2元,平仓损益 -0.1元
- D 、交割损益0.2元,平仓损益- 0.1元

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【正确答案:C】
进行基差多头即买入国债现货,卖出国债期货。期初基差为0.5元,假设国债现货的价格是100元,国债期货是99.5元;交割时基差为0.1元,可设定交割时国债现货价格仍未100元,期货价格变为99.9元。如果最后期货进行交割,则现货亏损0.5元,扣除持有国债现货的收益0.3,则亏损0.2元;如果最后期货进行平仓,则损益为0.3+(99.5-99.9)= -0.1。

- 1 【单选题】当国债基差多头交易进入交割时,需要对期货头寸进行调整,下列()情况下,调整越早越好。
- A 、国债价格处于上升趋势,且转换因子大于1
- B 、国债价格处于下跌趋势,且转换因子大于1
- C 、国债价格处于上升趋势,且转换因子小于1
- D 、任何时刻调整都应越早越好
- 2 【单选题】进行国债基差多头交易,期初时的基差为0.5元,交割时的基差为0.1元,持有收益是0.3元,则最后进入交割的损益与最后时刻平仓的损益分别是()。
- A 、交割损益0.2元,平仓损益0.1元
- B 、交割损益 -0.2元,平仓损益0.1元
- C 、交割损益 -0.2元,平仓损益 -0.1元
- D 、交割损益0.2元,平仓损益- 0.1元
- 3 【多选题】国债基差多头交易和国债多头套期保值的区别是()。
- A 、期货的头寸方向
- B 、现货的头寸方向
- C 、期现数量
- D 、交易损益
- 4 【单选题】当国债基差多头交易进入交割时,需要对期货头寸进行调整,下列()情况下,调整越早越好。
- A 、国债价格处于上升趋势,且转换因子大于1
- B 、国债价格处于下跌趋势,且转换因子大于1
- C 、国债价格处于上升趋势,且转换因子小于1
- D 、任何时刻调整都应越早越好
- 5 【单选题】进行国债基差多头交易,期初时的基差为0.5元,交割时的基差为0.1元,持有收益是0.3元,则最后进入交割的损益与最后时刻平仓的损益分别是()。
- A 、交割损益0.2元,平仓损益0.1元
- B 、交割损益 -0.2元,平仓损益0.1元
- C 、交割损益 -0.2元,平仓损益 -0.1元
- D 、交割损益0.2元,平仓损益- 0.1元
- 6 【单选题】进行国债基差多头交易,期初时的基差为0.5元,交割时的基差为0.1元,持有收益是0.3元,则最后进入交割的损益与最后时刻平仓的损益分别是()。
- A 、交割损益0.2元,平仓损益0.1元
- B 、交割损益 -0.2元,平仓损益0.1元
- C 、交割损益 -0.2元,平仓损益 -0.1元
- D 、交割损益0.2元,平仓损益- 0.1元
- 7 【单选题】进行国债基差多头交易,期初时的基差为0.5元,交割时的基差为0.1元,持有收益是0.3元,则最后进入交割的损益与最后时刻平仓的损益分别是()。
- A 、交割损益0.2元,平仓损益0.1元
- B 、交割损益 -0.2元,平仓损益0.1元
- C 、交割损益 -0.2元,平仓损益 -0.1元
- D 、交割损益0.2元,平仓损益- 0.1元
- 8 【单选题】当国债基差多头交易进入交割时,需要对期货头寸进行调整,下列()情况下,调整越早越好。
- A 、国债价格处于上升趋势,且转换因子大于1
- B 、国债价格处于下跌趋势,且转换因子大于1
- C 、国债价格处于上升趋势,且转换因子小于1
- D 、任何时刻调整都应越早越好
- 9 【单选题】当国债基差多头交易进入交割时,需要对期货头寸进行调整,下列()情况下,调整越早越好。
- A 、国债价格处于上升趋势,且转换因子大于1
- B 、国债价格处于下跌趋势,且转换因子大于1
- C 、国债价格处于上升趋势,且转换因子小于1
- D 、任何时刻调整都应越早越好
- 10 【单选题】国债基差交易的买入基差或者基差多头策略是()。
- A 、买入现货国债并卖出国债期货合约
- B 、买入现货国债并买入国债期货合约
- C 、卖出现货国债并卖出国债期货合约
- D 、卖出现货国债并买入国债期货合约
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- 净资本与风险资本准备的比例与上月相比向不利方向变动超过20%的,期货公司应当向公司住所地中国证监会派出机构提交书面报告,说明原因,并在 5 个工作日内向全体董事提交书面报告。()

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