- 单选题当国债基差多头交易进入交割时，需要对期货头寸进行调整，下列（）情况下，调整越早越好。
- A 、国债价格处于上升趋势，且转换因子大于1
- B 、国债价格处于下跌趋势，且转换因子大于1
- C 、国债价格处于上升趋势，且转换因子小于1
- D 、任何时刻调整都应越早越好
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参考答案【正确答案：A】
国债基差=国债现货价格-国债期货价格×转换因子，公式表示为：B=P-（F×C），当 C>1，且价格上涨的情况下，当然是早点调整F更好，可使得基差更大。
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- D 、卖出现货国债并买入国债期货合约
热门试题换一换
- 2013年1月24日发行的2013记账式附息(三期)国债票面利率为3.42%，一年付息一次，付息日为每年的1月24日，到期日为2020年1月24日。其距离TF1509合约月份交割首日剩余期限约为4.4年，符合可交割国债条件，对应TF1509合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日，该国债现货报价为99.640，TF1509期货报价为97.525。TF1509合约最后交割日2015年9月11日。假设市场利率r=3.5%，2013记账式附息(三期)国债为TF1509的最便宜可交割国债。则TF1509的理论价格为( )。
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