- 单选题进行国债基差多头交易,期初时的基差为0.5元,交割时的基差为0.1元,持有收益是0.3元,则最后进入交割的损益与最后时刻平仓的损益分别是()。
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- B 、交割损益 -0.2元,平仓损益0.1元
- C 、交割损益 -0.2元,平仓损益 -0.1元
- D 、交割损益0.2元,平仓损益- 0.1元
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参考答案
【正确答案:C】
进行基差多头即买入国债现货,卖出国债期货。期初基差为0.5元,假设国债现货的价格是100元,国债期货是99.5元;交割时基差为0.1元,可设定交割时国债现货价格仍未100元,期货价格变为99.9元。如果最后进行交割,显然亏损0.5元,扣除持有国债现货的收益0.3,则亏损0.2元;如果最后进行平仓,则损益为0.3+(99.5-99.9)= -0.1
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