进行国债基差多头交易，期初时的基差为0.5元，交割时的基差为0.1元，持有收益是0.3元，则最后进入_期货从业资格考试题库

单选题进行国债基差多头交易，期初时的基差为0.5元，交割时的基差为0.1元，持有收益是0.3元，则最后进入交割的损益与最后时刻平仓的损益分别是（）。
A 、交割损益0.2元，平仓损益0.1元
B 、交割损益 -0.2元，平仓损益0.1元
C 、交割损益 -0.2元，平仓损益 -0.1元
D 、交割损益0.2元，平仓损益- 0.1元

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参考答案

【正确答案：C】

进行基差多头即买入国债现货，卖出国债期货。期初基差为0.5元，假设国债现货的价格是100元，国债期货是99.5元；交割时基差为0.1元，可设定交割时国债现货价格仍未100元，期货价格变为99.9元。如果最后进行交割，显然亏损0.5元，扣除持有国债现货的收益0.3，则亏损0.2元；如果最后进行平仓，则损益为0.3+（99.5-99.9）= -0.1

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