- 客观案例题
题干：某证券基金将总资金M的一部分投资于一个股票组合，这个股票组合的β值为βs，占用资金S。将剩余资金投资于股指期货，一张期货合约的价值为F，共买入N张多头合约，保证金比率为12%，股指期货占用的资金为P=F×N×12%。此外，股指期货价格相对于沪深300指数的β值为βf。
题目：假设投资组合中的股票组合的βs为1.10，股指期货的βf为1.05元。如果基金经理将90%的资金投资于股票，将其余10%的资金做空股指期货，如果后市股指下跌10%，那么整个投资组合资产将亏损（ ）。 - A 、0.115%
- B 、1.15%
- C 、2.15 %
- D 、3.15%
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参考答案【正确答案：B】
根据β计算公式，其投资组合的总β为：0.9×1.10-0.1/12%×1.05= 0.115，当股指下跌10%，那么该投资组合市值会亏损1.15%。
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