- 客观案例题
题干:某证券基金将总资金M的一部分投资于一个股票组合,这个股票组合的β值为βs,占用资金S。将剩余资金投资于股指期货,一张期货合约的价值为F,共买入N张多头合约,保证金比率为12%,股指期货占用的资金为P=F×N×12%。此外,股指期货价格相对于沪深300指数的β值为βf。
题目:假设投资组合中的股票组合的βs为1.10,股指期货的βf为1.05元。 如果基金经理想使投资组合在大盘下跌中也能获得正收益,他至少应将()的资金做空股指期货,其余资金用于购买股票组合。 - A 、11.17%
- B 、13.17%
- C 、15. 17%
- D 、18. 17%

扫码下载亿题库
精准题库快速提分

【正确答案:A】
β接近于0,那么该证券的风险就很低,收益则接近于无风险收益率。假设将X%的资金做空股指期货,则投资股票的资金为1-X%,根据β计算公式,其投资组合的总β为:(1-X%)×1.10-X% /12%×1.05≈ 0,X=11.17。因此至少应将11.17%的资金做空股指期货。

- 1 【客观案例题】假设投资组合中的股票组合的βs为1.10,股指期货的βf为1.05元,如果基金经理将90%的资金投资于股票,其余10%的资金做多股指期货,一段时间后,如果股指上涨10%,那么该投资组合市值结果会上涨()。
- A 、9.45%
- B 、18.65%
- C 、19.50%
- D 、21.50%
- 2 【客观案例题】假设投资组合中的股票组合的βs为1.10,股指期货的βf为1.05元。 如果基金经理想使投资组合在大盘下跌中也能获得正收益,他至少应将()的资金做空股指期货,其余资金用于购买股票组合。
- A 、11.17%
- B 、13.17%
- C 、15. 17%
- D 、18. 17%
- 3 【客观案例题】假设投资组合中的股票组合的βs为1.10,股指期货的βf为1.05元。如果基金经理将90%的资金投资于股票,其余10%的资金做空股指期货,如果后市股指下跌10%,那么整个投资组合资产将亏损( )。
- A 、0.115%
- B 、1.15%
- C 、2.15 %
- D 、3.15%
- 4 【客观案例题】假设投资组合中的股票组合的βs为1.10,股指期货的βf为1.05元。 如果基金经理想使投资组合在大盘下跌中也能获得正收益,他至少应将()的资金做空股指期货,其余资金用于购买股票组合。
- A 、11.17%
- B 、13.17%
- C 、15. 17%
- D 、18. 17%
- 5 【客观案例题】假设投资组合中的股票组合的βs为1.10,股指期货的βf为1.05元,如果基金经理将90%的资金投资于股票,将其余10%的资金做多股指期货,一段时间后,如果股指上涨10%,那么该投资组合市值将上涨()。
- A 、9.45%
- B 、18.65%
- C 、19.50%
- D 、21.50%
- 6 【客观案例题】假设投资组合中的股票组合的βs为1.10,股指期货的βf为1.05元。 如果基金经理想使投资组合在大盘下跌中也能获得正收益,他至少应将()的资金做空股指期货,其余资金用于购买股票组合。
- A 、11.17%
- B 、13.17%
- C 、15. 17%
- D 、18. 17%
- 7 【客观案例题】假设投资组合中的股票组合的βs为1.10,股指期货的βf为1.05元。如果基金经理将90%的资金投资于股票,将其余10%的资金做空股指期货,如果后市股指下跌10%,那么整个投资组合资产将亏损( )。
- A 、0.115%
- B 、1.15%
- C 、2.15 %
- D 、3.15%
- 8 【客观案例题】假设投资组合中的股票组合的βs为1.10,股指期货的βf为1.05元。如果基金经理将90%的资金投资于股票,将其余10%的资金做空股指期货,如果后市股指下跌10%,那么整个投资组合资产将亏损()。
- A 、0.115%
- B 、1.15%
- C 、2.15 %
- D 、3.15%
- 9 【客观案例题】假设投资组合中的股票组合的βs为1.10,股指期货的βf为1.05元,如果基金经理将90%的资金投资于股票,将其余10%的资金做多股指期货,一段时间后,如果股指上涨10%,那么该投资组合市值将上涨()。
- A 、9.45%
- B 、18.65%
- C 、19.50%
- D 、21.50%
- 10 【客观案例题】假设投资组合中的股票组合的βs为1.10,股指期货的βf为1.05元,如果基金经理将90%的资金投资于股票,将其余10%的资金做多股指期货,一段时间后,如果股指上涨10%,那么该投资组合市值将上涨()。
- A 、9.45%
- B 、18.65%
- C 、19.50%
- D 、21.50%
热门试题换一换
- 从长期的效果看,预测比交易策略更重要。( )
- 根据《期货交易管理条例》,下列哪些情况属于操纵期货交易价格的违法违规行为( )。
- 按执行价格与标的物市场价格的关系不同,期权可分为()。
- 期货公司申请金融期货结算业务资格,高级管理人员近( )年内应未受过刑事处罚,未因违法违规经营受过行政处罚,无不良信用记录。
- 利用白糖期货进行卖出套期保值,适用的情形有()。
- 平值期权的内在价值和时间价值均等于0。()
- 以下属于郑州商品交易所上市的期货品种的是()。
- 经营机构对专业投资者进行细化和分类管理的根据是()。
- 某投资者在5月份以500点的权利金卖出一张执行价格为20100点的7月恒指看涨期权,同时,他又以300点的权利金卖出一张执行价格为20100点的7月恒指看跌期权。该投资者的最大盈利(不考虑交易费用)为()点。
- 某期货公司拟聘请张某为首席风险官,对张某的提名和聘任,下列说法正确的是()。

亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
