- 客观案例题
题干:某证券基金将总资金M的一部分投资于一个股票组合。这个股票组合的β值为βs,占用资金S。剩余资金投资于股指期货,一张期货合约的价值为F,共买入N张多头合约,保证金比率设为12%,那么股指期货占用的资金为P=F×N×12%。此外,股指期货价格相对于沪深300指数也应该有一个β值,设为βf。
题目:假设投资组合中的股票组合的βs为1.10,股指期货的βf为1.05元,如果基金经理将90%的资金投资于股票,其余10%的资金做多股指期货,一段时间后,如果股指上涨10%,那么该投资组合市值结果会上涨()。 - A 、9.45%
- B 、18.65%
- C 、19.50%
- D 、21.50%

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【正确答案:B】
根据β计算公式,其投资组合的总β为:0.9×1.10+0.1/12%×1.05= 1.865,当股指上涨10%,那么该投资组合市值会上涨18.65%。

- 1 【客观案例题】假设投资组合中的股票组合的βs为1.10,股指期货的βf为1.05元。如果基金经理将90%的资金投资于股票,将其余10%的资金做空股指期货,如果后市股指下跌10%,那么整个投资组合资产将亏损( )。
- A 、0.115%
- B 、1.15%
- C 、2.15 %
- D 、3.15%
- 2 【客观案例题】假设投资组合中的股票组合的βs为1.10,股指期货的βf为1.05元。 如果基金经理想使投资组合在大盘下跌中也能获得正收益,他至少应将()的资金做空股指期货,其余资金用于购买股票组合。
- A 、11.17%
- B 、13.17%
- C 、15. 17%
- D 、18. 17%
- 3 【客观案例题】假设投资组合中的股票组合的βs为1.10,股指期货的βf为1.05元。 如果基金经理想使投资组合在大盘下跌中也能获得正收益,他至少应将()的资金做空股指期货,其余资金用于购买股票组合。
- A 、11.17%
- B 、13.17%
- C 、15. 17%
- D 、18. 17%
- 4 【客观案例题】假设投资组合中的股票组合的βs为1.10,股指期货的βf为1.05元。如果基金经理将90%的资金投资于股票,其余10%的资金做空股指期货,如果后市股指下跌10%,那么整个投资组合资产将亏损( )。
- A 、0.115%
- B 、1.15%
- C 、2.15 %
- D 、3.15%
- 5 【客观案例题】假设投资组合中的股票组合的βs为1.10,股指期货的βf为1.05元,如果基金经理将90%的资金投资于股票,其余10%的资金做多股指期货,一段时间后,如果股指上涨10%,那么该投资组合市值结果会上涨()。
- A 、9.45%
- B 、18.65%
- C 、19.50%
- D 、21.50%
- 6 【客观案例题】假设投资组合中的股票组合的βs为1.10,股指期货的βf为1.05元,如果基金经理将90%的资金投资于股票,将其余10%的资金做多股指期货,一段时间后,如果股指上涨10%,那么该投资组合市值将上涨()。
- 7 【客观案例题】假设投资组合中的股票组合的βs为1.10,股指期货的βf为1.05元。 如果基金经理想使投资组合在大盘下跌中也能获得正收益,他至少应将()的资金做空股指期货,其余资金用于购买股票组合。
- 8 【客观案例题】假设投资组合中的股票组合的βs为1.10,股指期货的βf为1.05元。 如果基金经理想使投资组合在大盘下跌中也能获得正收益,他至少应将()的资金做空股指期货,其余资金用于购买股票组合。
- A 、11.17%
- B 、13.17%
- C 、15. 17%
- D 、18. 17%
- 9 【客观案例题】假设投资组合中股票组合的βs为1.10,股指期货的βf为1.05元,如果基金经理想使投资组合在大盘下跌中也能获得正收益,他至少应将()的资金做空股指期货,其余资金用于购买股票组合。
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- B 、13.17%
- C 、15.17%
- D 、18.17%
- 10 【客观案例题】假设投资组合中的股票组合的βs为1.10,股指期货的βf为1.05元。如果基金经理将90%的资金投资于股票,将其余10%的资金做空股指期货,如果后市股指下跌10%,那么整个投资组合资产将亏损()。
- A 、0.115%
- B 、1.15%
- C 、2.15 %
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