- 客观案例题
题干：某证券基金将总资金M的一部分投资于一个股票组合。这个股票组合的β值为βs，占用资金S。剩余资金投资于股指期货，一张期货合约的价值为F，共买入N张多头合约，保证金比率设为12%，那么股指期货占用的资金为P=F×N×12%。此外，股指期货价格相对于沪深300指数也应该有一个β值，设为βf。
题目：假设投资组合中的股票组合的βs为1.10，股指期货的βf为1.05元，如果基金经理将90%的资金投资于股票，其余10%的资金做多股指期货，一段时间后，如果股指上涨10%，那么该投资组合市值结果会上涨（）。 - A 、9.45%
- B 、18.65%
- C 、19.50%
- D 、21.50%
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：B】
根据β计算公式，其投资组合的总β为：0.9×1.10+0.1/12%×1.05= 1.865，当股指上涨10%，那么该投资组合市值会上涨18.65%。
您可能感兴趣的试题- 1 【客观案例题】假设投资组合中的股票组合的βs为1.10，股指期货的βf为1.05元。如果基金经理将90%的资金投资于股票，将其余10%的资金做空股指期货，如果后市股指下跌10%，那么整个投资组合资产将亏损（ ）。
- A 、0.115%
- B 、1.15%
- C 、2.15 %
- D 、3.15%
- 2 【客观案例题】假设投资组合中的股票组合的βs为1.10，股指期货的βf为1.05元。 如果基金经理想使投资组合在大盘下跌中也能获得正收益，他至少应将（）的资金做空股指期货，其余资金用于购买股票组合。
- A 、11.17%
- B 、13.17%
- C 、15. 17%
- D 、18. 17%
- 3 【客观案例题】假设投资组合中的股票组合的βs为1.10，股指期货的βf为1.05元。 如果基金经理想使投资组合在大盘下跌中也能获得正收益，他至少应将（）的资金做空股指期货，其余资金用于购买股票组合。
- A 、11.17%
- B 、13.17%
- C 、15. 17%
- D 、18. 17%
- 4 【客观案例题】假设投资组合中的股票组合的βs为1.10，股指期货的βf为1.05元。如果基金经理将90%的资金投资于股票，其余10%的资金做空股指期货，如果后市股指下跌10%，那么整个投资组合资产将亏损（ ）。
- A 、0.115%
- B 、1.15%
- C 、2.15 %
- D 、3.15%
- 5 【客观案例题】假设投资组合中的股票组合的βs为1.10，股指期货的βf为1.05元，如果基金经理将90%的资金投资于股票，将其余10%的资金做多股指期货，一段时间后，如果股指上涨10%，那么该投资组合市值将上涨（）。
- 6 【客观案例题】假设投资组合中的股票组合的βs为1.10，股指期货的βf为1.05元。 如果基金经理想使投资组合在大盘下跌中也能获得正收益，他至少应将（）的资金做空股指期货，其余资金用于购买股票组合。
- 7 【客观案例题】假设投资组合中的股票组合的βs为1.10，股指期货的βf为1.05元。 如果基金经理想使投资组合在大盘下跌中也能获得正收益，他至少应将（）的资金做空股指期货，其余资金用于购买股票组合。
- A 、11.17%
- B 、13.17%
- C 、15. 17%
- D 、18. 17%
- 8 【客观案例题】假设投资组合中的股票组合的βs为1.10，股指期货的βf为1.05元。 如果基金经理想使投资组合在大盘下跌中也能获得正收益，他至少应将（）的资金做空股指期货，其余资金用于购买股票组合。
- A 、11.17%
- B 、13.17%
- C 、15. 17%
- D 、18. 17%
- 9 【客观案例题】假设投资组合中股票组合的βs为1.10，股指期货的βf为1.05元，如果基金经理想使投资组合在大盘下跌中也能获得正收益，他至少应将（）的资金做空股指期货，其余资金用于购买股票组合。
- A 、11.17%
- B 、13.17%
- C 、15.17%
- D 、18.17%
- 10 【客观案例题】假设投资组合中的股票组合的βs为1.10，股指期货的βf为1.05元。如果基金经理将90%的资金投资于股票，将其余10%的资金做空股指期货，如果后市股指下跌10%，那么整个投资组合资产将亏损（）。
- A 、0.115%
- B 、1.15%
- C 、2.15 %
- D 、3.15%
热门试题换一换
- 下列属于中国期货业协会的职责的有( )。
- 技术分析中，根据期货价格形态可分为（）。
- 季节性分析法的优点是容易掌握、简单明了，但其缺点是只适用于特定品种的特定阶段，并常常需要结合其他阶段性因素做出客观评估。（）
- 从业人员发现投资者有不诚信行为，应向本机构报告。（）
- 以下属于期货投资咨询业务的是（）。
- 假设某公司收到1000万欧元的资金，并将其转为3个月期固定利率的定期存款，由于担心期间市场利率会上升，使定期存款投资收益相对下降，于是利用Euronext-Liffe的3个月欧元利率期货合约进行套期保值，以94.29的价格卖出10张合约，3个月后，以92.40的价格买入平仓。则期货市场的交易结果是（）欧元。
- 期货合约是指由( )统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量和质量标的物的标准化合约。
- 期货公司首席风险官按照总经理的安排和意见，对期货公司经营管理行为的合法合规性、风险管理进行监督、检查。（）
- 金融机构可以通过（）来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失。
- 该企业面临的外汇风险敞口为（）。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
v6ekL