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【正确答案:A】
β接近于0,那么该证券的风险就很低,收益则接近于无风险收益率。假设将X%的资金做空股指期货,则投资股票的资金为1-X%,根据β计算公式,投资组合β为:(1-X%)×1.10-X% /12%×1.05=0,X=11.17。因此至少应将11.17%的资金做空股指期货。
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