- 客观案例题
题干：某基金经理目前运行一只量化CTA策略产品，原有产品策略组合的年收益率为14.74%，组合标准差为0.13，基金经理目前开发了一套趋势策略，年收益率为12.8%，标准差为0.15，无风险利率为2%，经测算，该策略与原策略组合收益率的相关系数为0.6.。
题目：若加入该策略进入策略组合，该策略配置比例为20%，则组合夏普比率预计为（）。
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
您可能感兴趣的试题- 1 【客观案例题】若加入该策略进入策略组合，该策略配置比例为20%，则组合夏普比率预计为（）。
- A 、0.5623
- B 、0.8764
- C 、0.9934
- D 、?0.9812
- 2 【客观案例题】若加入该策略进入策略组合，能否提高组合夏普比率。（）
- A 、可以
- B 、不可以
- C 、无法判断
- D 、不一定
- 3 【客观案例题】若加入该策略进入策略组合，该策略配置比例为20%，则组合夏普比率预计为（）。
- A 、0.5623
- B 、0.8764
- C 、0.9934
- D 、?0.9812
- 4 【客观案例题】若加入该策略进入策略组合，该策略配置比例为20%，则组合夏普比率预计为（）。
- A 、0.5623
- B 、0.8764
- C 、0.9934
- D 、?0.9812
- 5 【客观案例题】若加入该策略进入策略组合，能否提高组合夏普比率。（）
- A 、可以
- B 、不可以
- C 、无法判断
- D 、不一定
- 6 【客观案例题】若加入该策略进入策略组合，该策略配置比例为20%，则组合夏普比率预计为（）。
- A 、0.5623
- B 、0.8764
- C 、0.9934
- D 、?0.9812
- 7 【客观案例题】若加入该策略进入策略组合，该策略配置比例为20%，则组合夏普比率预计为（）。
- A 、0.5623
- B 、0.8764
- C 、0.9934
- D 、?0.9812
- 8 【客观案例题】若加入该策略进入策略组合，该策略配置比例为20%，则组合夏普比率预计为（）。
- A 、0.5623
- B 、0.8764
- C 、0.9934
- D 、?0.9812
- 9 【客观案例题】若加入该策略进入策略组合，能否提高组合夏普比率。（）
- A 、可以
- B 、不可以
- C 、无法判断
- D 、不一定
- 10 【客观案例题】若加入该策略进入策略组合，该策略配置比例为20%，则组合夏普比率预计为（）。
- A 、0.5623
- B 、0.8764
- C 、0.9934
- D 、?0.9812
热门试题换一换
- 美联储议息会议声明指出：“为了促进更加强劲的经济复苏步伐和帮助确保长期内的通胀水平符合美联储公开市场委员会（FOMC）的使命，FOMC决定提高其债券持有量。计划在2011年第二季度以前进一步收购6000亿美元的较长期美国国债。”美联储采用的政策工具是（ ）。
- 期货结算机构的作用是()。
- 按照期权标的资产类型的不同，可将期权分为（）。
- 若甲使用过去10天（9月2日-9月11日）RB主力合约的价格数据进行计算，得到年化波动率为23.64%，记为σH。甲给出的报价为： 投资者乙接受报价，以64.35元/吨的价格买入100份螺纹钢看涨期权。10天后，投资者乙向做市商甲申请期权平仓，当日，甲仍以同样方法算出过去10天（9月2日-9月11日）RB主力合约的价格年化收益率为21.65%，记为σR。甲给出的报价为： 在此过程中，下列说法正确的是（）。
- 期货纠纷案件由（）管辖。
- 下列关于期货公司的预计负债说法正确的有( )。
- 期货交易所联网交易的，应当于决定之日起（）内报告中国证监会。
- 某期货公司的期末风险监管报表显示，2014年7月末净资本与风险资本准备的比例为200%，2014年8月末净资本与风险资本准备的比例为150%。针对上述变化，以下表述正确的是（）。
- 某日，某期货公司有甲，乙，丙，丁四个客户，其保证金占用及客户权益数据分别如下： 甲：213240，213240 乙：5156000，6544000 丙：5779850，5779900 丁：356700，356600 则（）客户需要追加交易保证金。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
yy4og