- 客观案例题
题干:某基金经理目前运行一只量化CTA策略产品,原有产品策略组合的年收益率为14.74%,组合标准差为0.13,基金经理目前开发了一套趋势策略,年收益率为12.8%,标准差为0.15,无风险利率为2%,经测算,该策略与原策略组合收益率的相关系数为0.6.。
题目:若加入该策略进入策略组合,该策略配置比例为20%,则组合夏普比率预计为()。 - A 、0.5623
- B 、0.8764
- C 、0.9934
- D 、?0.9812
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参考答案
【正确答案:C】
原组合夏普比率=(0.1474-0.02)/0.13=0.98;新策略夏普比率=(0.128-0.02)/0.15=0.72;
新组合的预期收益率=0.8×0.1474+0.2×0.128=14.352%;
新组合标准差=
新组合夏普比率=(0.14352-0.02)/0.1243=0.9934。
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