- 客观案例题
题干：某基金经理目前运行一只量化CTA策略产品，原有产品策略组合的年收益率为14.74%，组合标准差为0.13，基金经理目前开发了一套趋势策略，年收益率为12.8%，标准差为0.15，无风险利率为2%，经测算，该策略与原策略组合收益率的相关系数为0.6.。
题目：若加入该策略进入策略组合，能否提高组合夏普比率。（） - A 、可以
- B 、不可以
- C 、无法判断
- D 、不一定
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参考答案【正确答案：A】
原组合夏普比率=（0.1474-0.02）/0.13=0.98；新策略夏普比率=（0.128-0.02）/0.15=0.72
由于0.72>（0.98×0.6），因此加入该策略进入策略组合，可以提高原组合夏普比率。
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