- 客观案例题
题干：某基金经理目前运行一只量化CTA策略产品，原有产品策略组合的年收益率为14.74%，组合标准差为0.13，基金经理目前开发了一套趋势策略，年收益率为12.8%，标准差为0.15，无风险利率为2%，经测算，该策略与原策略组合收益率的相关系数为0.6.。
题目：若加入该策略进入策略组合，该策略配置比例为20%，则组合夏普比率预计为（）。 - A 、0.5623
- B 、0.8764
- C 、0.9934
- D 、?0.9812
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：C】
原组合夏普比率=（0.1474-0.02）/0.13=0.98；新策略夏普比率=（0.128-0.02）/0.15=0.72；
新组合的预期收益率=0.8×0.1474+0.2×0.128=14.352%；
新组合标准差=
新组合夏普比率=（0.14352-0.02）/0.1243=0.9934。
您可能感兴趣的试题- 1 【客观案例题】若加入该策略进入策略组合，该策略配置比例为20%，则组合夏普比率预计为（）。
- A 、0.5623
- B 、0.8764
- C 、0.9934
- D 、?0.9812
- 2 【客观案例题】若加入该策略进入策略组合，能否提高组合夏普比率。（）
- A 、可以
- B 、不可以
- C 、无法判断
- D 、不一定
- 3 【客观案例题】若加入该策略进入策略组合，该策略配置比例为20%，则组合夏普比率预计为（）。
- A 、0.5623
- B 、0.8764
- C 、0.9934
- D 、?0.9812
- 4 【客观案例题】若加入该策略进入策略组合，该策略配置比例为20%，则组合夏普比率预计为（）。
- A 、0.5623
- B 、0.8764
- C 、0.9934
- D 、?0.9812
- 5 【客观案例题】若加入该策略进入策略组合，能否提高组合夏普比率。（）
- A 、可以
- B 、不可以
- C 、无法判断
- D 、不一定
- 6 【客观案例题】若加入该策略进入策略组合，该策略配置比例为20%，则组合夏普比率预计为（）。
- A 、0.5623
- B 、0.8764
- C 、0.9934
- D 、?0.9812
- 7 【客观案例题】若加入该策略进入策略组合，该策略配置比例为20%，则组合夏普比率预计为（）。
- A 、0.5623
- B 、0.8764
- C 、0.9934
- D 、?0.9812
- 8 【客观案例题】若加入该策略进入策略组合，该策略配置比例为20%，则组合夏普比率预计为（）。
- 9 【客观案例题】若加入该策略进入策略组合，能否提高组合夏普比率。（）
- A 、可以
- B 、不可以
- C 、无法判断
- D 、不一定
- 10 【客观案例题】若加入该策略进入策略组合，该策略配置比例为20%，则组合夏普比率预计为（）。
- A 、0.5623
- B 、0.8764
- C 、0.9934
- D 、?0.9812
热门试题换一换
- 当标的物市场价格为500美分/蒲式耳时，内涵价值为正的期权是（）。
- 道式理论认为，趋势的（）是确定投资关键。
- 在芝加哥商业交易所（CME）交易的欧洲美元期货属于利率期货品种。（）
- 付息债券的久期等于它的剩余期限。（）
- 对某种国债进行卖出套期保值，套期保值比例为1.0338。初始套期保值时国债的现券净价为104元，期货价格是96元。套期保值结束时，国债现货净价是101元，期货价格是93元，现券的持有收益是1元。套期保值总损益是（）元。
- 当交易价格达到涨跌停板规定幅度时，( )。
- 根据我国刑法，内幕信息、知情人员的范围由（）的规定。
- 期货交易所上市交易品种，应当经（）批准。
- 某期货公司的董事王某因涉嫌洗钱犯罪被批准逮捕，对于王某被捕，下列说法正确的是（）。
- 期货投资者保障基金的资金运用限于（）。
- 套期保值本质上是一种（）的方式。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
wYA0D