- 客观案例题
题干：某基金经理目前运行一只量化CTA策略产品，原有产品策略组合的年收益率为14.74%，组合标准差为0.13，基金经理目前开发了一套趋势策略，年收益率为12.8%，标准差为0.15，无风险利率为2%，经测算，该策略与原策略组合收益率的相关系数为0.6.。
题目：若加入该策略进入策略组合，该策略配置比例为20%，则组合夏普比率预计为（）。 - A 、0.5623
- B 、0.8764
- C 、0.9934
- D 、?0.9812
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参考答案【正确答案：C】
原组合夏普比率=（0.1474-0.02）/0.13=0.98；新策略夏普比率=（0.128-0.02）/0.15=0.72；
新组合的预期收益率=0.8×0.1474+0.2×0.128=14.352%；
新组合标准差=
新组合夏普比率=（0.14352-0.02）/0.1243=0.9934。
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