- 多选题某债券基金持有1亿元的债券组合，债券组合的久期是4.5，此时国债期货合约CTD券的久期是5.0。经过分析，认为未来市场收益率水平会下降，如果基金公司希望将债券组合的久期调整为5.5，可以（）。
- A 、买入国债期货
- B 、买入久期为8的债券
- C 、买入CTD券
- D 、从债券组合中卖出部分久期较小的债券
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参考答案【正确答案：A,B,D】
买入久期较大的或者卖出久期较小的债券，将久期调高。当前久期为4.5，若想要调整久期为5.5，则需要买入高于5.5的久期或卖出低于5.5的久期债券。利用国债期货可以在不改变现券持仓的情况下改变组合的久期。
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- C 、98
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- B 、89
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- B 、做空国债期货合约98张
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- B 、买入久期为 8 的债券
- C 、买入 CTD 券
- D 、从债券组合中卖出部分久期较小的债券
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- B 、买入久期为 8 的债券
- C 、买入 CTD 券
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