参考答案

【正确答案：B】

利率水平上升意味着债券组合会亏损，国债期期货空头将盈利基金经理应该卖出国债期货合约。利率上升0.01％，债券组合价值将变化为：10亿元×12.8×0.01％＝128（万元）。TF1509国债期货合约报价为110万元，则1份国债期货空头将盈利：110万元×6.4×0.01％＝704（元），可以卖出128万元/704元＝1818（份）国债期货进行套期保值。