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- A 、做多国债期货合约56张
- B 、做空国债期货合约98张
- C 、做多国债期货合约98张
- D 、做空国债期货合约56张
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参考答案【正确答案：D】
该机构利用国债期货将其国债修正久期由7调整为3，是为了降低利率上升使其持有的债券价格下跌的风险，应做空国债期货合约。对冲掉的久期=7-3=4，对应卖出国债期货合约数量=(4×1亿元）/ (6. 8×105万元）≈56 张。
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- C 、买入 CTD 券
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- A 、买入国债期货
- B 、买入久期为 8 的债券
- C 、买入 CTD 券
- D 、从债券组合中卖出部分久期较小的债券
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- A 、买入国债期货
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