- 单选题某债券投资组合价值是1亿元,其久期是5.3,预期未来债券市场利率有较大波动,计划调整久期为4.3。如果当前国债期货报价为105.3元,久期是4.7,则需要()国债期货合约。
- A 、买入20手
- B 、卖出20手
- C 、买入25手
- D 、卖出25手

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【正确答案:B】
国债期货数量=组合价值×(目标久期-组合久期)/(国债期货久期×国债期货价格);
计划降低久期至4.3,则对冲掉的久期=5.3-4.3=1;降低组合久期应卖出国债期货,则对应卖出国债期货的数量=(1亿元×1)/(105.3×10000×4.7)≈20手。

- 1 【单选题】 某资产组合由价值 l 亿元的股票和 l 亿元的债券组成,基金经理希望保持核心资产组合不变,为对冲市场利率水平走高的风险,其合理的操作是( )。
- A 、 卖出债券现货
- B 、 买入债券现货
- C 、 买入国债期货
- D 、卖出国债期货
- 2 【单选题】某资产组合由价值1亿元的股票和1亿元的债券组成,基金经理希望保持核心资产组合不变,为对冲市场利率走高的风险,其合理的操作是()。
- A 、卖出债券期货
- B 、买入债券期货
- C 、买入国债期货
- D 、卖出国债期货
- 3 【单选题】某债券投资组合的价值是10亿元,久期12.8,预期未来债券市场利率将有较大波动,为降低投资组合波动,希望降低久期至3.2。当前国债期货报价为110元,久期6.4。投资经理应()。
- A 、买入1364万份国债期货
- B 、卖出1364份国债期货
- C 、买入1000份国债期货
- D 、卖出1000万份国债期货
- 4 【单选题】某资产组合由价值1亿元的股票和1亿元的债券组成,基金经理希望保持核心资产组合不变,为对冲市场利率走高的风险,其合理的操作是()。
- A 、卖出债券期货
- B 、买入债券期货
- C 、买入国债期货
- D 、卖出国债期货
- 5 【单选题】某债券投资组合的价值是10亿元,久期12.8,预期未来债券市场利率将有较大波动,为降低投资组合波动,希望降低久期至3.2。当前国债期货报价为110元,久期6.4。投资经理应()。
- A 、买入国债期货1364万份
- B 、卖出国债期货1364份
- C 、买入国债期货1000份
- D 、卖出国债期货1000万份
- 6 【单选题】某债券投资组合的价值是10亿元,久期12.8,预期未来债券市场利率将有较大波动,为降低投资组合波动,希望降低久期至3.2。当前国债期货报价为110元,久期6.4。投资经理应()。
- A 、买入1364万份国债期货
- B 、卖出1364份国债期货
- C 、买入1000份国债期货
- D 、卖出1000万份国债期货
- 7 【单选题】假设某债券投资组合久期为5,组合价值为1亿元,现投资经理买入20手国债期货,价值1950万元,国债期货久期为6.5,则该组合的久期为()。[参考公式:组合久期=(初始组合久期×初始组合价值+期货久期×期货市值)/初始组合市值]
- A 、6.1875
- B 、6.2675
- C 、6.3545
- D 、6.5501
- 8 【单选题】某债券投资组合价值是1亿元,久期是5.3,预期未来债券市场利率有较大波动,计划调整久期为4.3。如果当前国债期货报价为105.3元,久期是4.7,则需要()国债期货合约。
- A 、买入20手
- B 、卖出20手
- C 、买入25手
- D 、卖出25手
- 9 【单选题】假设某债券投资组合久期为5,组合价值为1亿元,现投资经理买入20手国债期货,价值1950万元,国债期货久期为6.5,则该组合的久期为()。[参考公式:组合久期=(初始组合久期×初始组合价值+期货久期×期货市值)/初始组合市值]
- A 、6.1875
- B 、6.2675
- C 、6.3545
- D 、6.5501
- 10 【单选题】某债券投资组合价值为10亿元,久期12.8,预期未来债券市场利率将有较大波动,为降低投资组合波动,希望降低久期至3.2。当前国债期货报价为110元,久期6.4。投资经理应()。
- A 、买入1364万份国债期货
- B 、卖出1364份国债期货
- C 、买入1000份国债期货
- D 、卖出1000万份国债期货
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