- 单选题某资产组合由价值1亿元的股票和1亿元的债券组成，基金经理希望保持核心资产组合不变，为对冲市场利率走高的风险，其合理的操作是（）。
- A 、卖出债券期货
- B 、买入债券期货
- C 、买入国债期货
- D 、卖出国债期货
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参考答案【正确答案：D】
利率变动引起国债现货或利率敏感性资产的变动，同时国债期货的价格也会改变。为对冲市场利率上升的风险，应当卖出国债期货进行套期保值。
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- A 、卖出债券期货
- B 、买入债券期货
- C 、买入国债期货
- D 、卖出国债期货
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- A 、卖出现券
- B 、买入现券
- C 、卖出国债期货
- D 、买入国债期货
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- A 、买入国债期货1364万份
- B 、卖出国债期货1364份
- C 、买入国债期货1000份
- D 、卖出国债期货1000万份
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- A 、买入1364万份国债期货
- B 、卖出1364份国债期货
- C 、买入1000份国债期货
- D 、卖出1000万份国债期货
- 8 【单选题】某债券投资组合价值是1亿元，久期是5.3，预期未来债券市场利率有较大波动，计划调整久期为4.3。如果当前国债期货报价为105.3元，久期是4.7，则需要（）国债期货合约。
- A 、买入20手
- B 、卖出20手
- C 、买入25手
- D 、卖出25手
- 9 【单选题】某债券投资组合价值为10亿元，久期12.8，预期未来债券市场利率将有较大波动，为降低投资组合波动，希望降低久期至3.2。当前国债期货报价为110元，久期6.4。投资经理应（）。
- A 、买入1364万份国债期货
- B 、卖出1364份国债期货
- C 、买入1000份国债期货
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- D 、110
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