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  • 单选题某债券投资组合价值为10亿元,久期12.8,预期未来债券市场利率将有较大波动,为降低投资组合波动,希望降低久期至3.2。当前国债期货报价为110元,久期6.4。投资经理应()。
  • A 、买入1364万份国债期货
  • B 、卖出1364份国债期货
  • C 、买入1000份国债期货
  • D 、卖出1000万份国债期货

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参考答案

【正确答案:B】

若要降低组合久期,应卖出国债期货。卖出国债期货数量=(目标久期-组合久期)×组合价值/(国债期货久期×国债期货价格)=10亿元×(12.8-3.2)/110万×6.4=1364份。

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